Forex-Devisenhandel Forex-Beziehung einer Währungspaare Forex wird auch als Spotmarkt, weil Währungspaare an der Stelle zu aktuellen Marktpreisen gehandelt werden. Ein Währungspaar besteht aus zwei Währungen, wobei die erste Währung die Basiswährung und die zweite die Zählwährung oder die Zitatwährung genannt wird. Und wenn wir ein Währungspaar handeln, kaufen wir ein und verkaufen das andere zur gleichen Zeit. Mit anderen Worten, Forex Positionen sind immer lang und kurz von jeder Währung, aber sind weder lang noch kurz gleichzeitig - und das ist die Beziehung eines Währungspaares. Wenn wir das EUR / USD-Paar zum Beispiel nehmen würden, ist der Euro die Basiswährung und der US-Dollar die Zitatwährung. Und da ein Währungspaar immer lang und knapp beider Währung ist, wird ein Händler als langer EUR / USD bezeichnet, wenn dieser Händler tatsächlich lange Euros und kurze US-Dollar zur gleichen Zeit ist. Und wenn ein Händler zu kurz EUR / USD ist, ist dieser Trader eigentlich kurze Euros und lange US-Dollar. Angesichts der Beschreibung der gegnerischen Beziehung eines Währungspaars werden wir nun den langen und kurzen Slang in Forex anpacken. Grundsätzlich bedeutet der Begriff lange, dass seine gekauft und der Begriff kurz bedeutet, dass seine verkauft. Die lange und kurze in der Beziehung eines Währungspaares beschreibt eine Devisenhändler Position auf dem Spot-Markt oder es kann eine Handlung im Handel bedeuten. Ein Händler soll in der langen Position sein, nachdem dieser Händler die Basiswährung gekauft und die Zitatwährung zur gleichen Zeit verkauft hat. Auf der anderen Seite, sagte ein Händler, in der kurzen Position sein, nachdem dieser Händler die Basiswährung verkauft und kaufte die Zitat-Währung zur gleichen Zeit. Going long and going short beschreibt Aktionen im Spotmarkthandel. Ein Händler soll lange gehen, wenn dieser Händler die Basiswährung kauft und gleichzeitig die Zitatwährung verkauft. Und ein Händler sagte zu gehen kurz, wenn dieser Händler die Basiswährung verkauft und gleichzeitig kauft die Zitat-Währung. Wir können beschreiben, die Beziehung eines Währungspaares als gegnerisch, weil wir immer eine lange Währung und kurz die anderen, wenn wir Positionen in Forex zu öffnen. Dies ist auch, wie Trades in der Spot-Markt ausgeglichen werden, wo wir handeln Geld im Gegensatz zu Aktien und Rohstoffe. Weil, wenn wir eine Position öffnen, indem wir lang gehen, schließen wir diese Position, indem wir kurz gehen und wenn wir eine Position öffnen, indem wir kurz gehen, schließen wir diese Position, indem wir lange auf dieses Währungspaar gehen. 1.Die Zeit ist jetzt Mit der Börse und Immobilienmärkte zusammenbrechen, investieren Sie Ihr Geld in den Devisenmarkt: Forex. Forex-Güte Der Forex-Markt stellt eine Menge Herausforderungen, aber durch die Erinnerung an einige Tipps wie Verständnis der Forex-Hebelwirkung, können Sie Ihr Leben leichter machen. Lernen in Forex-Demo-Konten ist auch ein guter Weg, um sich mit dem Markt vertraut zu machen. Weiterlesen. Baby Steps in Forex Trading Niemand erwartet, dass Sie Forex Trading in nur einer Nacht lernen. Jeder geht durch das gleiche Baby Schritte, bevor sie Forex Trading lernen und machen auf eigene Faust zu tun. Mit einem Demo-Konto, mit Stops und halten aktualisiert auf Releases sind alle grundlegend für Forex-Handel. Weiterlesen. Verstehen Sie, dassForex Marktstunden Währungskorrelation Einige Währungen neigen dazu, in die gleiche Richtung zu bewegen, einige mdash im Gegenteil. Dies ist ein starkes Wissen für diejenigen, die mehr als ein Währungspaar handeln. Es hilft, gewinnbringende Positionen abzusichern, zu diversifizieren oder zu verdoppeln. Statistisch gemessen durch Leistung werden Währungspaare so genannte Korrelationskoeffizienten von 1 bis -1 gegeben. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass zwei Währungspaare sich in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass sie sich in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von null bedeutet, dass keine Beziehung zwischen Währungspaaren besteht. Informationen über aktuelle Korrelationskoeffizienten finden Sie hier: Währungskorrelationstabelle. Klicken Sie auf der Seite auf FxCorrelations (Tabellenversion). Das Beispiel der stark positiven Korrelation zwischen zwei Währungspaaren ist: GBP / USD und EUR / USD. Sie haben einen Korrelationskoeffizienten von über 0,90, dh wenn EUR / USD steigt, steigt auch GBP / USD. Eine gut bekannte Stichprobe von zwei entgegengesetzten bewegten Währungspaaren ist EUR / USD und USD / CHF, sie haben einen sehr hohen Koeffizienten von über -0,90, was bedeutet, dass sie sich umgekehrt fast 100 der Zeit bewegen / USD und GBP / USD EUR / USD und USD / USD USD / USD und USD / JPY AUD / USD und GBP / USD AUD / USD und EUR / USD Die Umkehrbewegungspaare sind: EUR / USD und USD / CHF GBP / USD und USD / USD GBP / USD und USD / USD AUD / USD und USD / CAD AUD / USD und USD / JPY Wie ein Händler diese Informationen nutzen kann 1. Ein sehr einfacher Gebrauch vermeidet Handel, die sich gegenseitig aufheben. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass sich EUR / USD und USD / CHF umgekehrt nahezu perfekt bewegen, wäre es nicht sinnvoll, beide Positionen zu verkürzen, da sie sich gegenseitig annullieren (Verlustgewinn). 1.a. Allerdings gibt es eine Strategie der Hedging ein Währungspaar mit einem anderen. Nehmen wir die gleichen Paare: EUR / USD und USD / CHF. Zum Beispiel hat ein Händler lange Positionen auf beiden Währungspaaren geöffnet. Da sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, wenn EUR / USD einige Verluste macht, wird das andere Paar einen Gewinn erzielen. Daher ist der Gesamtverlust nicht so schlimm, als wäre er ohne den zweiten Sicherungshandel. Auf der anderen Seite sind die Gewinne hier auch nicht groß. 2. Wenn ein Händler zuversichtlich ist, kann ein Händler die Positionsgröße verdoppeln, indem er dieselben Aufträge auf parallelen (sich in derselben Richtung bewegenden) Währungspaaren platziert. 3. Eine weitere Option wäre, die Risiken im Handel zu diversifizieren. Beispielsweise haben AUD / USD - und EUR / USD-Paare den Korrelationskoeffizienten von etwa 0,70, was bedeutet, dass Paare sich meistens in die gleiche Richtung bewegen, aber nicht so perfekt (was wir hier brauchen). Wenn wir entscheiden, dass USD schwächen wird, werden wir zum Beispiel lange gehen und die Hälfte des Kaufauftrages auf das Währungspaar AUD / USD und die Hälfte auf EUR / USD legen. Das Teilen der Aufträge bewahrt Händlerpositionen von plötzlichen verlierenden Rallyes (plötzliche Sprünge im Preis), und während diese Währungen sich nicht 100 identisch bewegen, wird ein Händler genug Zeit haben, angemessen zu reagieren. Verschiedene Geldpolitik der verschiedenen Länder Banken auch einen Einfluss: Wenn eine Währung weniger betroffen sein wird als die anderen und wird daher langsamer zu bewegen. Gute Geschäfte Copyright-Kopie Forexmarkethours Alle Rechte vorbehaltenMathematical Relationship zwischen Forex-Paaren Joined Feb 2009 Status: Mitglied 302 Beiträge Ich habe dies in meinem Journal veröffentlicht, aber dachte, es wäre nützlich für ein breiteres Publikum. Angehängt ist eine Excel-Kalkulationstabelle, die die berechneten Preisverhältnisse zwischen den 7 Majors und 22 Kreuzen zeigt. Ein Schnappschuss der Tabelle ist unten gezeigt. Grundsätzlich zeigt die Kalkulationstabelle, wie die Rate für jedes gegebene Währungspaar aus vielen verschiedenen Paarsätzen berechnet werden kann, d. h. der mathematischen Abhängigkeit zwischen allen Paaren. Die Wechselkursdaten sind ab Ende Oktober, aber Sie können aktuelle Wechselkursdaten eingeben, wenn Sie es wünschen. Ich schrieb dies, weil beim Lesen durch die Foren, scheint es, dass einige Händler den Eindruck haben, dass die Wechselkurse völlig unabhängig voneinander sind. nicht wahr. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Bitte beachten Sie, dass Sie in mehreren Berechnungen den Reziprokwert der Tarifdaten übernehmen müssen. Um beispielsweise die folgenden Ratenangaben für: EURJPY x CHFJPY EURCHF zu berechnen, müssen Sie den Gegenwert von CHFJPY einnehmen: EURJPY 133,53 CHFJPY 122,95 1 / 122,95 0,0081 133,53 x 0,0081 1,0861 EURCHF Zum Zeitpunkt der vorstehenden Berechnung wurde das Angebot auf EUR 1,0860 (EUR) berechnet Hoffe, dass einige Leute finden dies nützlich. Mitglied seit Feb 2007 Status: Sein Spaß zu preTrend. 407 Beiträge Das ist interessant, alphaomega. Ich sehe nicht, warum hes Plotten einige Dinge in den negativen Quadranten, weil alle Wechselkurse sind positiv, ob Sie die Gegenseitigkeit oder nicht nehmen. Aber ich sehe, warum diese Punkte alle die gleiche Steigung haben (wenn er die Linie throgh diese drei Punkte zeichnete). Wenn der x-Wert der Wechselkurs in Bezug auf den USD ist und der y-Wert der Wechselkurs in Bezug auf den EUR ist, dann entspricht die Steigung zwischen zwei Punkten dem EUR / USD-Wechselkurs. Heres ein Beweis für die Steigung zwischen dem CHF-Punkt und dem JPY-Punkt. (Sie könnten das gleiche tun für die Steigung zwischen dem CAD-Punkt und der CHF-Punkt oder zwei verschiedene Punkte und youd erhalten die gleiche Sache.) Denken Sie daran, von der High School Mathematik, dass die Steigung zwischen zwei Punkten ist die Veränderung in y-Vaules über die Änderung der x-Werte. Um von Schritt zwei zu Schritt 3 zu gehen, multiplizierte ich einfach den Zähler und den Nenner mit CHF und JPY, also mit CHFJPY. Dann habe ich eben den EUR aus dem Zähler herausgefunden und den USD aus dem Nenner herausgefasst. Schließlich stornierte ich den CHF - JPY. Ich persönlich konnte nicht mehr zustimmen, die miteinander verflochtenen Beziehungen innerhalb eines ausgewählten Korbes sind viel aufschlussreicher als die Korrelationen zeigen. They für den besten Teil zu schlagen als einer. Ein solches Beispiel wäre frühen Anzeichen für Ausbrüche, Festlegung Bereich kann zusammen mit Volatilität und Impuls, um einige zu nennen festgelegt werden Alle diese Beziehungen sind interessant, aber Im Angst sie nicht wirklich geben Ihnen einen Vorteil im Handel. Jetzt, gelegentlich, der EUR / JPY Preis und der USD / JPY Preis möglicherweise nicht multiplizieren, um Ihnen den EUR / USD genauen Preis. Wenn eine solche Gelegenheit entsteht, wird sie als Dreiecksarbitrage bezeichnet. Aber es gibt algorithmische Händler da draußen, die sehr schnelle Computer und sehr schnelle Verbindungen zum Markt haben, und sie sind speziell für diese Arbitrage-Möglichkeiten suchen. Immer wenn sie sie finden, springen sie auf sie im Handumdrehen, und indem sie große Mengen über sehr kleine Distanzen handeln (und im Wettbewerb mit anderen Händlern, die versuchen, das gleiche zu tun), schließt sich die Lücke schnell. In der Tat ist es wegen der Arbitrageurs, dass diese mathematischen Beziehungen halten. Sie sind diejenigen, die halten die Preise ausgerichtet. Wenn zum Beispiel EUR / JPY auf kleinem Maßstab einen Ausbruch macht und USD / JPY im Grunde unverändert bleibt, ist dies kein frühes Signal, dass EUR / USD keinen Ausbruch auslöst. In der Tat hätte EUR / USD seinen Ausbruch zur gleichen Zeit wie die EUR / JPY getan haben. Auch wenn EUR / JPY vor EUR / USD schießt (wieder unter der Annahme, dass USD / JPY unverändert ist), bedeutet dies, dass EUR / USD bald schießen muss, um an der Reihe zu bleiben, oder bedeutet das EUR / JPY müssen wieder fallen, um in der Linie bleiben So, es sei denn, Sie wollen in die Arbitrage Spiel zu bekommen (und youll brauchen viel Geld, teure Ausrüstung und eine Null-Lag-Verbindung zum Markt), dann Im Angst diese Beziehungen gewohnt Helfen Ihnen viel. Ich könnte aber falsch liegen. Und wenn theres eine Beziehung, die jedermann erforschen möchte, Id seien Sie glücklich, etwas mathematische Einblick zur Verfügung zu stellen, wenn ich kann. All diese Beziehungen sind interessant, aber Im Angst sie nicht wirklich geben Ihnen einen Vorteil im Handel. Jetzt, gelegentlich, der EUR / JPY Preis und der USD / JPY Preis möglicherweise nicht multiplizieren, um Ihnen den EUR / USD genauen Preis. Wenn eine solche Gelegenheit entsteht, wird sie als Dreiecksarbitrage bezeichnet. Aber es gibt algorithmische Händler gibt, die sehr schnelle Computer und sehr schnelle Verbindungen zum Markt haben, und sie sind speziell für diese Arbitrage-Möglichkeiten suchen. Wann immer sie sie finden, springen sie auf sie im Handumdrehen. Vielen Dank für Ihre Klärung, habe ich auch die zugrunde liegende Algebra bemerkt, war aber nicht sicher, wie jede echte Schlussfolgerungen über eine Paarbewegung als Ergebnis von ihnen zu ziehen. Das einzige, was ich habe versucht, herauszufinden, mehr von ist, dass mit bestimmten Währungen, AUD und NZD vor allem (und vor allem die letzteren), der erhebliche Rabatt auf den Dollar bedeutet derzeit, dass, wenn AUD / USD oder NZD / Sie beeinflussen jede der Kreuze sie sind ein Teil von mehr als das Gegenstück. Zum Beispiel in GBP / NZD, 1 Pip bewegen GBP / USD hat weniger Einfluss auf GBP / NZD Rate als die gleiche 1 Pip bewegen von NZD / USD. Aber abgesehen von diesem prozentualen Einfluss, nicht sicher, wie sonst kann verwendet werden, um Trend oder Bias für das Kreuz zu bestimmen. Ebenso sind einige Kreuze wie EUR / CHF (so lange die SNB nicht interveniert), AUD / CAD und in einem geringfügig geringeren Ausmaß AUD / NZD hochgradig, solange sich nicht einer oder beide der zugrunde liegenden USD-Pendants stark bewegen. . Das einzige, was ich habe versucht, herauszufinden, mehr von ist, dass mit bestimmten Währungen, AUD und NZD vor allem (und vor allem die letzteren), der erhebliche Rabatt auf den Dollar bedeutet derzeit, dass, wenn AUD / USD oder NZD / Sie beeinflussen jede der Kreuze sie sind ein Teil von mehr als das Gegenstück. Zum Beispiel in GBP / NZD, 1 Pip bewegen GBP / USD hat weniger Einfluss auf GBP / NZD Rate als die gleiche 1 Pip bewegen von NZD / USD. Das ist eine großartige Beobachtung Im Im Angst es nicht wirklich viel Licht auf, wo jede Währung Überschrift in der Zukunft, aber ich kann erklären, warum Sie dieses Phänomen sehen. Sind Sie vertraut mit Kalkül überhaupt sogar nur High-School oder im ersten Jahr-Universität Kalkül zu tun. Seine alle im Zusammenhang mit der Produktregel und Quotientenregel für Derivate. Die Produktregel für Derivate Beginnt mit der Produktregel, die die Regel ist, die wir verwenden müssen, wenn ein Paar aus einem Vielfachen von zwei anderen Paaren besteht. Zum Beispiel EUR / JPY (EUR / USD) (USD / JPY). Im Allgemeinen können wir es einfach so schreiben: C AB. Also einige Währungspaar, C, ist das Produkt des Währungspaares A mal Währungspaar B. Jetzt nehmen wir die Ableitung in Bezug auf Zeit. (Denken Sie daran, dass ein Derivat ist grundsätzlich ein Maß dafür, wie eine Variable ändert sich in Bezug auf eine andere. So, wenn Sie eine Ableitung in Bezug auf die Zeit zu tun. Sie sehen, wie diese Variable ändert sich durch die Zeit.) Im Folgenden zeigte Ive zuerst die Ableitung mit dem Produktregel für die allgemeinen Währungen A, B und C in der Kalkülschreibweise. Dann schreibe ich eine vereinfachte Version nur mit quotDeltaquot, um die Änderung in einigen Wert darstellen. Schließlich schrieb ich es für das Beispiel von EUR / JPY (EUR / USD) (USD / JPY). Angepasstes Bild (zum Vergrößern anklicken) Das bedeutet: Die Veränderung in EUR / JPY (dh die Veränderung zwischen dem Öffnen und Schließen für einen bestimmten Tag) entspricht dem Schlusskurs von EUR / USD an diesem Tag der Veränderung Der USD / JPY über diesen Tag, zuzüglich des Schlusskurses von USD / JPY an diesem Tag die Veränderung des EUR / USD über diesen Tag. Denken Sie daran, dass die Änderung als Endpreis abzüglich des Anfangspreises berechnet werden soll, also Close - Open. Zum Beispiel, wenn wir auf EUR / JPY, EUR / USD und USD / JPY für den 9. November schauen, heres, was ich bekomme: Wie Sie sehen können, ist 8710EUR / JPY wie aus dem Derivat berechnet sehr nahe an der tatsächlichen Veränderung zwischen dem Hoch und niedrig, die über diesen Tag passiert. Es wird eine leichte Diskrepanz geben, weil sie eine große Veränderung über einen längeren Zeitraum (einen Tag) betrachten würden, aber Derivate sollen momentane Änderungen darstellen, daher ist dies nur eine Annäherung. Normalerweise, um Ihre Annäherung genauer zu machen, könnten Sie sich die Änderung über einen kleineren Zeitraum, so können Sie versuchen, Blick auf die Umstellung nur eine Minute. Allerdings wird das nicht wirklich funktionieren mit den Marktdaten, die wir bekommen, weil wir nicht wirklich eine genaue Messung der Änderung erhalten. Die kleinste Einheit, die wir bekommen können, ist in der Regel ein Pip. In der Tat ist Kalkül entworfen, um mit kontinuierlichen Werten arbeiten, aber die Preise sind tatsächlich diskret, da sie in ganzzahligen Vielfachen von Pips (Pipetten am besten) bewegen. Wir haben nicht die volle Fülle der reellen Zahlen. Trotzdem ist es ziemlich interessant zu sehen, wie diese Annäherung ist ziemlich gut. Die Quotientenregel für Derivate Jetzt haben wir genügend Hintergrund, um über GBP / NZD zu sprechen und warum es scheint mehr durch Änderungen in NZD / USD als durch Änderungen in GBP / USD betroffen zu sein. Der Schlüssel liegt in der Tatsache, dass GBP / NZD GBP / USD dividiert durch NZD / USD. Sein nicht ein Produkt der anderen zwei Paare sein Quotient. So dass wir die Quotientenregel für Derivate verwenden müssen. Im Allgemeinen können wir es einfach so schreiben: C A / B. So ist ein Währungspaar C das Währungspaar A dividiert durch das Währungspaar B. Wiederum nehmen wir die Ableitung nach der Zeit, aber die Ableitung eines Quotienten ist ganz anders als die Ableitung eines Produktes. Wie zuvor hat Ive zuerst das Derivat unter Verwendung der Quotientenregel für die allgemeinen Währungen A, B und C in der Kalkülschreibweise gezeigt. Dann schreibe ich eine vereinfachte Version nur mit quotDeltaquot, um die Änderung in einigen Wert darstellen. Schließlich schrieb ich es für das Beispiel von GBP / NZD (GBP / USD) (NZD / USD). Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Im zu faul, um Preise zu finden und ein numerisches Beispiel für dieses zu schreiben, aber beachten Sie, wie sich diese Formel von der Produktregel unterscheidet: In diesem Fall ist der Nenner der ganzen Fraktion der Preis von NZD / USD, und nicht nur das, sondern seine quadriert im Nenner So Änderungen in der NZD / USD haben einen größeren Einfluss als Veränderungen in GBP / USD. Ausgezeichnete Beiträge Mathematiker. Wie ich bereits sagte, sollten wir in der Lage sein, diese Informationen zu nutzen, um einen ausgewogenen Korb zu entwickeln, so dass er einen durchgängig bescheidenen Gewinn mit quotalem Quotenrisiko durch Mehrpaarige Absicherung erzielt. Und wir können den Korb zu machen, so dass Swap zu unseren Gunsten ist, oder zumindest ein Netto-negativen Swap minimiert wird. Ein neues Projekt Dave Ich sah dies eine Weile zurück und schuf einen ausgewogenen Korb zwischen mehreren Paaren. Das Ergebnis war, dass es genau ausgeglichen war (kein Netto-Exposure), dass Eigenkapital nie geändert. Es kostete die Ausbreitung für jedes Paar, um in den Korb zu gelangen. Benutzung von Oanda. Können Sie die Losgröße genau zu keinem Nettoexposure erhalten. Das Problem ist keine Exposition: Eigenkapital wird sich nicht ändern. Das ist eine großartige Beobachtung Im Im Angst es nicht wirklich viel Licht auf, wo jede Währung Überschrift in der Zukunft, aber ich kann erklären, warum Sie dieses Phänomen sehen. Sind Sie vertraut mit Kalkül überhaupt sogar nur High-School oder im ersten Jahr-Universität Kalkül zu tun. Seine alle im Zusammenhang mit der Produktregel und Quotientenregel für Derivate. Dann schreibe ich eine vereinfachte Version nur mit quotDeltaquot, um die Änderung in einigen Wert darstellen. Schließlich schrieb ich es für das Beispiel von GBP / NZD (GBP / USD) (NZD / USD). Ich bin zu faul. Vielen Dank für die Zeit nehmen, um Ihre Erklärung, sehr klar und. Ich bin zwar mit Kalkül vertraut, also ein großer Auffrischer (muss gestehen ich bin ein Möchtegern-Quant hier war aber nie so gut in der Mathematik der Finanzen, leider). Aber ich hatte nie daran gedacht, die Kreuze in Bezug auf Kalkül und Veränderungsraten zu betrachten - ganz neuer Winkel jetzt, ziemlich cool Mit dem GBP / NZD Beispiel dachte ich auch, dass man einfach die gleiche Produktregel wie bei der Erstes Beispiel, das Sie gaben, indem Sie GBP / USD mit USD / NZD multiplizieren. Aber ich denke, für die Erklärung der NZDs überproportionale Wirkung können wir sehen, wie die Division macht die Verstärkung. Im Fall von EUR / AUD - wenn AUD / USD 0,9 betrug, bedeutete dies eine Quadratkomponente im Nenner von 0,81, was einen 1,28-fachen Multiplikatoreffekt von ihr ergab. Jetzt, da wir AUD / USD bei 0,7 haben, gibt das .49-Quadrat einen 2,04fachen Multiplikatoreffekt. Ähnlich NZD / USD, wenn es 0,85 war, ergab 1,39x gegenüber 2,37x bei 0,65. Beide Währungen beeinträchtigen doppelt so viel jetzt Mitglied seit Feb 2006 Status: Erfahrener Trader 19 yrs 225 Beiträge Haben Sie schon einmal auf co-integrierte Paare und Drillinge Ich habe einige Arbeit auf es eine Weile zurück, und wird wieder besuchen, nachdem meine aktuellen Projekte abgeschlossen sind und Handel . Grundsätzlich habe ich dies: 1) Laden Sie 1 Jahr der stündlichen Schließung von Daten auf 25 Währungspaare. Dies geschieht täglich. 2) Verwenden Sie R (ein statistisches Analyseprogramm der offenen Quelle), um alle nach Datum / Stunde zusammenzuführen. 3) Entfernen Sie fehlende Datenfelder (4) und darunter sind für 2 Paare X und Y, aber wenn Sie 3 Paare X, Y und Z machen Seine ähnliche. Nur ein wenig komplizierter 4) Führen Sie eine lineare Regression jedes Paares gegen alle anderen Paare, um den Handelskoeffizienten zu berechnen. Seitliche Anmerkung: Für 2 Paare laufe ich Hauptkomponentenanalyse, damit die Koeffizienten wechselseitig voneinander sind. Also, wenn ich eine lineare Regression von X auf Y, wenn ich Y auf X das coef. Sind invers. Für 3 Paare tue ich X gegen Y und Z, um 2 coef zu erhalten. 5) Berechnen Sie die Ausbreitung. Für 2 Paare, verteilen X - Coef Y 6) Führen Sie den Augmented Dickey Fuller-Test, um zu sehen, wenn die Ausbreitung ist Mittelwert Wiederherstellung (P-Wert lt 0,05) 7) Berechnen Mittelwert der Ausbreitung für die letzten 1 Jahr, und / - 1 und 2 Stdev Zeilen 8) Speichern Sie alle diese Ausgabe (nur mittlere Rückkehr Spreads), so kann ich in Excel 9 sortieren) Suchen Sie nach kointegrierten Paare unter -2 stdev zu kaufen, Ausfahrt bei Mittel. Umgekehrt für Shorts. Ex: Wenn ich AUDCAD - 0.3EURCHF als die Verbreitung, und seine bei -2.1 stdev, würde ich kaufen AUDCAD und kurze 0,3 Einheiten EURCHF (für jede Einheit von AUDCAD). 10) Verlassen auf den Mittelwert der Ausbreitung Ich möchte dies zu verbessern, indem Sie auf kurzfristige Trends auf 5, 15 min-Diagramme, um lange AUDCAD und kurze 0,3 Einheiten EURCHF eingeben. Meine EA kann das tun. Jedenfalls, nur ein Projekt habe ich auf dem Back-Brenner. Haben Sie jemals so etwas getan
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