Forex WindFall Manchmal bild ich die Forex Investor als ein Segelschiff driften durch eine ewige Nacht auf ständigen stürmischen Gewässern. Jede Welle, die es schlägt ein Betrug EA, gibt es Wellen überall so weit das Auge sehen kann und der Sturm ist unerbittlich. Ab und zu gibt es einen Lebensrettungsleuchtturm, eine EA, die ein gutes Potenzial für Gewinne hat, aber diese sind nur wenige und weit auseinander und das Schiff muss alle Betrügereien ausweichen, die es in der Zwischenzeit trotz des starken Marketing - Wahrer Hurrikan, der seine Segel zerreißen droht. Ich glaube, dass Forex WindFall so ein Leuchtturm ist, der natürlich der Grund für dieses Schreiben ist, aber dass8217s nicht, wo ich mit der Zahl der Rede war. Einige Leute kontaktierten mich besorgt, dass ich nicht mehr schreiben, aber dass8217m sicherlich nicht der Fall. It8217s nur, dass I8217m versuchen, Artikel exklusiv über EAs, die ein Gewinnpotenzial zu zeigen, aber sie sind buchstäblich in einem Meer voller Betrügereien leider, es ist nicht jeden Tag, dass ich eine EA, die meine Kriterium erfüllt und sogar, wenn ich schreibe, zu verlieren Artikel über eine solche EA, I8217m nicht immer richtig. Aber, dann wieder, that8217s, was die Forward-Tests sind für. Verlassen der Rant beiseite, ist Forex WindFall ein Scalper. Nicht die üblichen asiatischen Scalper, obwohl: it8217s die zweite EA, die verwaltet, um Gewinne durch Skalping rund um die Uhr zu bringen. Ich bezweifele es8217s obligatorisch für 24 Stunden Scalpers mit einem W (WindFall / Wallstreet) beginnen, aber so weit scheint es trendy. Apropos Namen, WindFall klingt wie eine Fantasy-Romanstadt, trotz der Tatsache, dass es8217s eine echte Stadt namens Windfall in Indiana. Aus irgendeinem Grund erinnert es mich an Icewind Dale und Winterfell, sehr wahrscheinlich wegen der jüngsten Popularität Erhöhung der Martin8217s-Serie durch das neue Spiel der Thrones HBO-Show, die übrigens ziemlich gut ist, obwohl nicht so gut wie die Bücher verursacht. Wie dem auch sei, ich bezweifele, daß der Ursprung des Namens und aller Wahrscheinlichkeit weder der Windfall-Comic-Charakter ist, sondern dass8217s völlig irrelevant für unseren Zweck ist. Forex WindFall läuft auf dem M30 Zeitrahmen auf zwei Währungspaaren mit sehr hoher Liquidität: EURUSD und GBPUSD. Seine Trades werden immer am Anfang einer M30-Bar geöffnet und ihnen wird immer ein Stop-Loss und ein Take-Profit-Ziel zugewiesen. Für GBPUSD es8217s 102,5 pips SL und 11,5 pips TP, während für EURUSD es8217s 62 pips SL und 13 pips TP, Werte, die zum Zeitpunkt dieses Schreibens der EA sind, holt diese vom Server, damit sie sich in Zukunft ändern können. Dies führt zu den theoretischen Risiko - / Ertragsverhältnissen von 8,91: 1 für GBPUSD und 4,76: 1 für EURUSD, aber obwohl diese hoch erscheinen mögen, sind die meisten Trades geschlossen, bevor sie entweder SL oder TP treffen. Angesichts des durchschnittlichen Gewinns / Verlustes in Pips betrug das Risiko / Ertrags-Verhältnis für den gesamten Historiencenter-Datenbereich 1: 2,68 für GBPUSD und 1: 2,47 für EURUSD. Sure, ein SL wird hin und wieder geschlagen, aber die Chance ist ziemlich niedrig: berechnet mit dem History Center Daten Backtests, etwas mehr als 2 der GBPUSD Trades und weniger als 5 der EURUSD Trades endete bei Stop-Loss. Das TP-Ziel wird viel häufiger getroffen, doch überwiegend werden die Positionen zwischengeschaltet, typischerweise mit Gewinn und manchmal mit geringem Verlust. Die durchschnittliche Anzahl der Trades pro Tag übersteigt 1, aber das ist nicht zu sagen, dass es8217t Tage ohne Handel oder Tage mit mehr als 2 Trades. Da es nur eine einzelne Position gleichzeitig für jedes Währungspaar öffnet, ist es vollständig mit den NFA-Regeln kompatibel. Parameter Die EA enthält nicht viele Einstellungen. Die meisten seiner Parameter beziehen sich auf die Losgröße, dort steht auch ein Parameter für die Einstellung der maximal zulässigen Streubreite und ein Parameter für die Einstellung der Trade-Target-Abweichung (Konzept, das im Handbuch zusammen mit den anderen Parametern erklärt wird, . Es gibt einen GMT-Offset, den Sie manuell konfigurieren müssen, aber von dem, was ich vom Autor verstehe, wird dies nur für Doomsday-News wie etwa eine EU-Krise verwendet. In diesem Fall wird der Handel vom Server deaktiviert. Die 8220regular8221-Nachrichten, die möglicherweise Auswirkungen auf den Handel haben, werden lediglich auf dem Chart angezeigt (z. B. der NFP-Abrechnungsalarm wurde etwa 24 Stunden im Voraus mit dem genauen Datum und der Uhrzeit angezeigt) und it8217s für jeden, der den Handel stoppt nach. Der Autor versichert mir, dass die EA auch dann gut läuft, wenn sie an solchen News-Tagen läuft (was auch durch die Backtests bestätigt wird), aber da viele Leute ihren Trading an solchen Tagen nur auf der sicheren Seite stoppen lassen wollen, ist das Chart-Display Mit kommenden News kann hilfreich sein. Also, wenn Sie Forex WindFall handeln. It8217s wichtig zu bedenken, dass, obwohl es eine bevorstehende News auf dem Diagramm angezeigt werden, wird die EA nicht aufhören Handel von selbst und es8217s bis zu Ihnen, seine Tätigkeit pausieren. Neben den potenziellen kommenden Nachrichten, gibt es ein paar andere Elemente von Interesse auf dem Diagramm angezeigt, wie die aktuellen Money-Management-Einstellungen und den Lizenzstatus. Wenn Sie die EA ausführen, beachten Sie, dass Sie die manuelle Losgröße auswählen oder die automatische Geldverwaltung konfigurieren müssen, sonst wird die EA einfach keinen Handel nehmen. Die WindFall Homepage ist funktional und sehr einfach. In der Tat, ich könnte sogar beschreiben es als streng. Der potenzielle Käufer kann einige Backtests sehen, die das Zeitintervall von 2005-2011 überspannen, und ein Live-Forward-Test, der am 26.05.2011 begonnen hat und von myfxbook vollständig überprüft wurde, wobei I8217m auch hier für Bequemlichkeit verknüpft wird: In einer Nußschale finden Sie alle Marketing-Gimmicks Wie Videos oder Testimonials. Was finden Sie ist eine leicht durchsuchbare Liste der EA-Funktionen, zusammen mit einem zusammengeführten Backtest-Display, das schön aktualisiert nach dem Risiko, das Sie auswählen, plus ein paar detaillierte Backtests. Für bestehende Kunden gibt es Abschnitte, in denen die EA heruntergeladen und die genehmigten Konten geändert werden können, sowie ein Online-Handbuch und ein Formular für Support-Abfragen entwickelt. Backtesting Ich begann mit der Auswahl eines Ziel-durchschnittlichen Spread und ich entschied mich für eine Runde von 1,5 Pips für EURUSD und 2,0 Pips für GBPUSD. Obwohl viele Forex Broker einen niedrigeren durchschnittlichen Spread haben, gibt es diejenigen, die einen höheren Durchschnitt haben und diese Spread-Einstellungen fühlte sich gut an. Ich spielte mit dem Risiko Einstellung ein wenig und beschlossen, mit 5 gehen. Wie Sie unten sehen werden, führt dies zu akzeptablen Drawdowns und gute monatliche Renditen. Ich versuchte 3 erste, die Drawdown-Zahlen waren natürlich besser, aber die monatliche Rendite war ein wenig zu niedrig (unter 5). Ich habe sogar den Vorwärts-Test mit 3 begonnen, aber nach dem ersten Handel habe ich das auf 5 erhöht. Natürlich wurden alle Backtests mit aktiviertem AutoCashManagement durchgeführt. Alle anderen Einstellungen wurden mit den Standardwerten initialisiert, mit Ausnahme des GMT-Offsets, der auf den richtigen Wert gesetzt wurde, obwohl er keine Auswirkung hat. Fast vergessen: Ich änderte auch den Max-Losgröße-Parameter, um das Wachstum über die gesamte Backtest-Periode aufzunehmen. Alle Backtests wurden mit einem GO Markets Terminal durchgeführt. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, History Center Daten, Verbreitung 1.5, Risiko 5 Wir erhalten einen 18.91 relativen Drawdown, der hoch erscheinen könnte, aber der durch die Renditen mehr als kompensiert wird. Die Gewinnquote liegt bei fast 84 und wir haben einen durchschnittlichen Profit-Trade-Durchschnitt-Verlust-Handelsbericht von 1: 2,19, mit einem netten Gewinnfaktor von 2,37. Der durchschnittliche jährliche Return on Investment liegt bei rund 70, aber er variiert stark von 22 im Jahr 2001 auf über 113 im Jahr 2005. Von den insgesamt 1851 Trades, 16,10 wurden Verluste, von denen nur 92 Trades waren tatsächliche SL hits, die weniger als 5 von Die Gesamtzahl der Geschäfte. Forex WindFall GBPUSD 1999-2011, History Center Daten, Spread 2.0, Risiko 5 Der relative Drawdown war für GBPUSD niedriger, nur 11,64, was ganz normal zu sehen ist, dass wir einen höheren Prozentsatz von profitablem Handel (über 86) und einem deutlich niedrigeren Prozentsatz haben Der SL-Treffer, nur 53 der insgesamt 2394 Positionen (ca. 2,2). Der höhere Prozentsatz der Gewinntransaktionen und der niedrigere Prozentsatz der SL-Treffer ist sehr wahrscheinlich eine Folge des breiteren Stop-Loss (102,5 Pips für GBPUSD gegenüber 62 Pips für EURUSD), aber trotzdem erzielte der GBPUSD-Backtest einen niedrigeren jährlichen Return on Investment, Das durchschnittliche Gewinn / Verlust-Verhältnis war etwas schlechter als EURUSD, 1: 2,64 und der Gewinnfaktor lag bei 2,34, nahezu gleich wie bei EURUSD. Ich erwähnte, ich wählte Risiko 5 über Risiko 3 aufgrund der Rückkehr und ich möchte in Details ein wenig zu bekommen. Also, ich fusionierte die History Center Daten Backtests für 3 und separat für 5 Risiko. Nach der Normalisierung der Partien bis zu einem Ausgangswert von 10.000 betrug die durchschnittliche Monatsrendite 481 für Risiko 3 und 811 für Risiko 5, also 4,8 bzw. 8,1. Da viele Leute mich mit Fragen nach der Linie von 8220 wie bekomme ich 100 Renditen pro Monat8221 (übrigens, die Antwort, dass ist 8220you can8217t, zumindest nicht ohne zu viel riskieren und schließlich das Konto8221), ich dachte es8217ll werden Interessanter, die Variante zu wählen, die zu leicht höheren Renditen führte, obwohl der Drawdown auch proportional höher ist (10 für Risiko 3 gegenüber 16,7 für Risiko 5 mit normalisierten Losen Kurs). Wenn jemand interessiert ist, habe ich zur Verfügung gestellt ein Archiv, das alle Backtests mit Risiko 3 enthält. Da wir uns mit einem Scalper beschäftigen, sind Tickdaten-Backtests zwingend erforderlich. Die ersten Tick-Daten-Backtests, die ich gemacht habe, sind als direkter Vergleich zu den History Center Daten-Backtests gedacht, so dass ich die gleichen Bedingungen: keine Provision, Verbreitung 1,5 für EURUSD und 2,0 für GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, Tick-Daten, Spread 1.5, Risiko 5 Tick-Daten sind immer genauer und nach meiner Erfahrung alle EAs zumindest etwas schlechter in solchen Backtests durchführen. Forex WindFall ist keine Ausnahme. Don8217t get mich falsch, es hat immer noch sehr schöne Renditen 8211 etwa 55 im Jahresdurchschnitt 8211 aber der Drawdown ist jetzt ein bisschen größer, 20.31. Der Profitfaktor liegt nun bei 1,89 und die Gewinnquote liegt nach wie vor bei über 83. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, Tickdaten, Spread 2,0, Risiko 5 GBPUSD ist dabei keine Ausnahme: Auch die EA hat sich gegenüber den Tickdaten leicht verschlechtert Die Tatsache, dass die gewinnbringenden Geschäfte waren über 87 der Gesamtsumme, mehr als der Prozentsatz für History Center-Daten. Der Kursverlust lag bei 14,3, der durchschnittliche Profit-Trade: Durchschnittlicher Verlust-Handelsbericht lag bei 1: 3 und der Profit-Faktor bei 2,28. Insgesamt sehr schöne Leistung auf GBPUSD, auch. Ich fügte die GBPUSD - und EURUSD-Tick-Datenergebnisse zusammen und normalisierte die Lose auf 0,8 für EURUSD und 0,48 für GBPUSD, die Werte für Risiko 5 mit einer 10k-Bilanz. Das Ergebnis war eine schöne und stetige Zunahme: WindFall fusionierte Ergebnisse mit normalisierten Losen mit Risiko 5 für die Tick-Daten, feste Spread-Backtests Die monatliche Rendite betrug im Durchschnitt 772, was in 7,7 und der Peak-Drawdown lag bei 18 Jahren. Ich lief auch ein Monte Carlo Simulation, aber don8217t verlassen sich zu viel auf es 8211, wie der Name schon sagt, dies ist nur eine Simulation: Monte Carlo Simulation für WindFall fusionierte Ergebnisse mit normalisierten Losen mit Risiko 5 für die Tick-Daten, feste Spread Backtests Die Ergebnisse sind sicher beeindruckend, aber let8217s Auch einen Blick darauf, wie es bei der Verwendung von Tick-Daten mit der realen Dukascopy Spread und eine Provision von 0,8 Pips durchgeführt hätte. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, Tickdaten, reale Spreads, Provision 0,8, Risiko 5 Noch einmal, wie erwartet, erleben wir einen leichten Rückgang in den USA Performance. It8217s ganz normal, da die Kommission und die Tatsache, dass die Ausbreitung war wahrscheinlich höher in den ersten Jahren des Backtests. Die daraus resultierende Bilanzkurve ist nahezu identisch mit der festen Spread-Backtest-Bilanzkurve, sowohl für EURUSD als auch GBPUSD, doch ist in beiden Fällen die Endsaldo niedriger, was vor allem auf die Provisionen zurückzuführen ist. Es kann beobachtet werden, dass die Drawdowns ebenfalls leicht angestiegen sind und die Gewinnfaktoren etwas niedriger sind, aber letztendlich beweist die EA, dass sie auch in einem solchen Szenario gut laufen kann, mit einer hohen Provision auf dem Spread. Fazit Forex WindFall ist ein solides EA. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind die Forward-Tests etwas zu kurz, um schlüssig zu sein, aber die EA zeigt viel Versprechen. Es doesn8217t kommen genau billig, aber: es kostet 247, aber für diesen Preis erhalten Sie es auf bis zu 3 Live-Konten und it8217s eine lebenslange Lizenz mit kostenlosen Upgrades und ohne zusätzliche Abo-Kosten zu verwenden. Wenn you8217re wundern über Rückerstattungen, there8217s eine 30 Tage volle-Rückerstattungpolitik. Wenn Sie es ausführen, erwarten Sie eine 4-5 monatliche Rendite für Risiko 3 und eine 7-8 Rendite für Risiko 5. Don8217t vergessen, entweder die manuelle Lose auf einen anderen Wert als 0 oder die automatische Geld-Verwaltung zu aktivieren. Anmerkung 17.02.2013: Nach einigen Berichten ist die Kundenbetreuung heutzutage unempfänglich. Forward-Test Auf einem echten Geld LiteForex floating Spread Konto seit dem 02.06.2011, war es mit Risiko 3 für den ersten Handel, aber es wurde auf Risiko 5 danach eingestellt: Der Forward-Test wurde am 07.06.2014 eingestellt, weil das Produkt nicht mehr Erworben werden. Versionen verwendet: Release-Version (DLL-Version ist 1.0.0.5) Paare und Zeitrahmen: EURUSD M30, GBPUSD M30 Forex WindFall Startseite Kaufen Forex WindFall Yeah, Ich mag auch die Show, aber meiner Meinung nach hätte es 20 Episoden statt 10 haben müssen Um den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe zu geben und fehlende Szenen zu vermeiden. Malazan wird höchstwahrscheinlich die nächste Serie sein, die ich bekam, hatte ich schon mein Auge darauf, aber in der Zwischenzeit habe ich mit dem Lesen der ganzen Düne-Reihe beschäftigt. Ich lese gerade Frank Herbert8217s Bücher vor einer Zeit, und jetzt werde ich diese wieder lesen und die Arbeit seines Sohnes, sodass ich wahrscheinlich einen großen Teil des Sommers beschäftigen werde. Ich will keinen Schluß ziehen. Sie definitiv aren8217t das gleiche, ich habe nur vermutet, dass dies eine Variante von WSFR sein könnte. Ich verglich die Eigenkapitalkurven der Backtests in Gabor8217s Tool von Asirikuy community. While die EU-Kurve DDs und Recovery-Perioden oft zu den gleichen Zeiten hat, ist die GU-Kurve ganz anders. Für weitere Informationen können Sie zu donnaforex / forum / index. phptopic3697.msg99135msg99135 gehen (ich can8217t posten alle Anlagen hier). Don8217t denke, ich würde es als enttäuschend, da die letzten zwei Wochen waren keine wirklich guten Rythmus in der Trades angesichts der EUR und USD Chaos. Auf meinem Live-Konto, I8217m nicht handeln JPY und CHF wahrscheinlich bis Sept nach Chaos löscht oder Charts seine nächste Richtung. CHF ist nur ein USD-Save-Port und JPY ist auch, aber der BoJ ist immer manipulierend. Nicht sicher, ich würde WSFR auf 15. setzen. Wie die Demo habe ich oben auf myfxbook, werde ich proably tun, dass live in Sept und wird die JPY und CHF bei 4 insgesamt zu halten. Die anderen drei Systeme bei 6 insgesamt für EUR und GBP (aber x 3 für FCS Sys 1, WallSt, und WindFall) 8211 schlimmste Besetzung aller offenen mit Trades zu verlieren 22 bei max SL. Im Gegensatz zu der Demo, werde ich nicht handeln, Sun, Fr. An bestimmten Wochentagen werde ich auch vermeiden. There8217s jetzt eine Version 3 mit AUDUSD eingeschlossen auch. Seine nicht so profitabel wie die anderen 2 in Backtests, sondern durch die Erhöhung der tp bis 50 und Verringerung der sl bis 100 oder 80 drastisch erhöht die profibablity. Die tp und andere neue Einstellungen auf ihrer Website empfohlen sind die Vorgaben jetzt auf v3 für die EURUSD und GBPUSD, wenn sie weren8217t für v2 schon. Sie führen viel besser für die EURUSD in den letzten Monaten zumindest, ich haven8217t bekam um zu Backtesting der GBPUSD noch aber wird dies tun. Kangaroo EA Vor etwa einem Monat kontaktiert mehrere Leser mit mir und wies Kangaroo EA. Ich muss gestehen, dass es damals meine Neugierde bewegte, obwohl es nur einen Forwardtest und einige allgemeine Informationen gab, so folgte ich ihm sehr eng und kontaktierte den Autor darüber. Wie sich herausstellt, die Entwickler ausführlich die Methoden in meinem Tick-Daten-Artikel beschrieben. So dass er bereits mit meiner Arbeit vertraut war und er war so freundlich, eine Rezension zu versprechen (und zu liefern), sobald die EA veröffentlicht wurde. Zu meiner größten Freude, meine Tick-Daten-Seite ist sogar im Handbuch erwähnt. Zu der Zeit, als ich begann, es zu verfolgen, tulipfx. Die Kangaroo-Homepage, die mehr oder weniger in einem Blog-Stil konfiguriert ist, enthielt bereits eine Menge von sehr interessanten Artikeln, die ich von oben nach unten gelesen und ich habe ein Auge auf sie seit dem Lesen der Artikel, die in der Zwischenzeit aufgetaucht . Ich empfehle, diese Aufzeichnungen zu lesen, die sie einige alte Verstärkerneue Themen berühren, stellen einige Probleme in einem neuen Licht dar und TulipFX scheint, eine höhere Buchungsfrequenz zu haben, als ich. Zurück zu der EA, befassen sich mit einem System, das ausschließlich auf AUDUSD M5, mit einer eigenartigen Strategie, die Elemente aus dem Grid, Scalping, Trend-und Retracement-Trading-Stile, nach dem Autor zu integrieren scheint handelt. Ich muss zugeben, dass ich versucht, nach innen zu sehen, um es zu bestätigen, aber ohne viel Erfolg die EA nicht zu dekompilieren, auch mit der neuesten Version der Purebeam-Software und darüber hinaus kommt es mit einer ziemlich großen DLL, die zu verschlüsseln scheint, so dass ich Vermutung TulipFX ging die Extrameile auf das Thema der Sicherheit. Tut mir leid, Mr. Developer, ich musste nach innen gucken und ich hoffe, dass Sie verstehen, dass es nicht mit böswilliger Absicht ist. Während ich zu diesem Thema bin, wurde mir eine Rezension von einem Entwickler wegen mir als 8220professional cracker8221 abgelehnt. Auch wenn ich das Kompliment zu schätzen wissen, ist es nicht ganz richtig und jeder EA Autor das Lesen dieser sollte sich bewusst sein, dass Im nicht aus, um ihre Produkte auf zufällige Foren zu verbreiten. Jede EA, die mir für Überprüfungszwecke gegeben wird, wird nur für die verwendet werden und ist nicht verlassen meine Hände. Was mich noch zu einem anderen Aspekt des gleichen Themas bringt: bitte hör auf mit mir zu schreiben, um nach Kopien von diversen EAs zu fragen, das mache ich auch nicht, selbst wenn du bezahlst. Ive gelang es, in den vergangenen Monaten eine Menge Distanz zwischen mir und der EA 8220-Erziehungsszene8221 zu schaffen, und ich möchte es so halten. Ich fuhr wieder aus dem Thema und ging zurück zum Kangaroo EA. Was ist wirklich interessant ist die Art, wie es sich mit Nachrichten. Ich glaube nicht, Ive gesehen irgendwelche EA so gut ausgerüstet, um Nachrichten als dieses zu behandeln. Der Entwickler ging so weit wie die Bereitstellung einer News-Datei mit historischen Nachrichten für Backtesting Thats eine Leistung an sich: Ich havent gesehen keine EA, die mit News vor Kangaroo getestet werden könnte. Aber Im bereits schon vor mir selbst, obwohl ich die EA Whitepaper gesehen habe vor ein paar Wochen, Im Sterben der Neugier, um die Auswirkungen der News-Vermeidung auf meinem eigenen Backtests zu sehen. Kangaroo EA kombiniert verschiedene Strategien im Handel. In erster Linie besteht der sichtbare Betrieb der EA aus einem Down-Averaging-Raster von bis zu 6 Trades (nach den Default-Einstellungen). Um es in Worte zu fassen, eröffnet die EA einen Handel, und wenn der Markt gegen die Position geht (falls dies der Fall ist), hält er die Eröffnungen bis zum Erreichen seines Maximums von 6. Er schließt immer alle Geschäfte, die die gleiche Richtung gemeinsam haben Und dies wird erreicht, indem das Take-Profit-Ziel der bestehenden Aufträge verschoben wird, wenn neue geöffnet werden. Seine Eingangssignale beruhen vermutlich auf Rückschlägen des zugrundeliegenden AUDUSD-Trends, an welchem Punkt die EA versucht, einen Skalping-Trade mit einem Take-Profit-Ziel von 20 Pips und einem Stop-Loss von 60 Pips zu öffnen. Während sich der Markt in Richtung SL der Position bewegt, werden neue Trades auf verschiedenen Ebenen eröffnet, während die TP näher zum Markt bewegt wird. Am Ende, wenn TP getroffen wird, bringt es immer noch 20 Pips Gewinn an der ursprünglichen Losgröße. Dies stellt sich die Frage: was passiert, wenn es schlägt SL Die Antwort darauf ist nicht einfach, weil der Abstand zwischen den Aufträgen, aber in einer Nußschale erhalten Sie einen Drawdown. Das EA-Handbuch hat eine Faustregel, um es zu berechnen: Multiplizieren Sie das konfigurierte Risiko mit 4, um den möglichen Drawdown (in Prozent) aus einer solchen Situation zu errechnen. Von dem, was wir in den Backtests unten sehen wird, scheint dies zu gelten. Edit: das Profit-Ziel wird durch den Spread angepasst, so dass ich zunächst dachte, es war niedriger. In der Tat, it8217s 20 minus Ihre Verbreitung. Es ist zu beachten, dass die EA bei der Einstellung des SL-Amps TP berücksichtigt wird. Je niedriger der AUDUSD-Wert ist, desto besser ist die EA. Dies wird wahrscheinlich zu einer Menge von Unterschiede zwischen Broker und Broker führen, aber wie aus meinem Backtests unten zu sehen ist, scheint es mit Spread 3 über sowie mit Verbreitung 2 funktionieren. Bottom line ist, dass je besser Ihre Verbreitung, die Schneller werden die Trades geschlossen und desto geringer ist die Chance der EA, einen Stop-Loss zu treffen. Ive zeugete mehrere Gelegenheiten, wo die EA abgesicherten Trades, so dass es sieht nicht sehr freundlich zu den NFA-Regeln. Dann wieder, Im nicht sehr freundlich zu den NFA-Regeln und ich weiß nicht, jeder Händler oder Makler, wer ist. Sie können es wahrscheinlich auf einem Broker, der die NFA-Regeln in ihrem MT4-Terminal erzwingt, aber Sie werden wahrscheinlich vermissen Trades ab und zu. Es sei darauf hingewiesen, dass die EA nicht sehr oft Handel. Zwar gibt es in der Regel rund 2 Trades pro Woche (von 8220trade8221 ich meine Position, jede Position mit bis zu 6 Trades), Ive gesehen Wochen ohne einen Handel. Die meisten Positionen sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden geschlossen, aber ich begegnete ziemlich viele Situationen, in denen die Trades für 2-3 Tage offen gehalten wurden. Es gibt kein Konzept der 8220trading session8221: Positionen sind rund um die Uhr geöffnet, mit den bemerkenswerten Ausnahmen von Freitagen und frühen montags. Die EA läuft exklusiv auf AUDUSD, zumindest für jetzt. Sein Unklar, ob es auf anderen Paaren laufen wird, aber ein Artikel auf der Entwicklerwebsite scheint, einen zukünftigen Konkurrenz dafür anzuzeigen. Tulipfx enthält einige interessante Artikel, die nicht unbedingt mit dem EA zusammenhängen. Die meisten von ihnen sind völlig lesenswert, einige sogar einen Einblick in den EA-Entwicklungsprozess. Nach den Artikeln und der Größe der Ex4-Datei ist dies natürlich nicht die typische EA, die über Nacht zusammengestellt wurde, sondern vielmehr eine feste Anstrengung. Die Seite gewidmet Kangaroo EA ist total genial: es verfügt über einen sehr spürbaren Mangel an Marketing-Bullshit und es schafft es auch, an Orten lustig zu sein. Im ziemlich erfreut, dass ich jemanden wie-minded gefunden, wer nicht schätzen die aggressive Marketing-Websites. Am wichtigsten ist, gibt es einen Link zu dem Whitepaper, das detaillierte Backtests, Chart-Details und EA-Info enthält nicht sicher, ob seine zur Verfügung, es sei denn, Sie registriert sind, aber die Registrierung ist kostenlos. Theres auch ein Myfxbook-Widget für ein Demo-Demo-Konto, das ich auch hier posten werde: Edit 08.12.2010: Dort8217s auch ein Live-Konto auf der Website jetzt, die am 05.11.2010 gestartet wurde. Für die Bequemlichkeit, I8217m auch Posting seine myfxbook Widget hier: Edit 20.12.2010: Ich erhielt eine aktualisierte Whitepaper vom Autor, die mit v4.1 info aktualisiert wird. Alle Whitepaper-Links in dem Artikel wurden aktualisiert, um auf den neuen Punkt. Anscheinend beabsichtigt TulipFX, für eine Weile herum zu sein: Ich werde geleitet, zu glauben, dass Kangaroo EA nur das erste von einer Reihe von EA ist, die beabsichtigt werden, freigegeben zu werden. Sie sollten wirklich einen Blick auf das Whitepaper, das ich erwähnt. Anders als die meisten ähnlichen Dokumente, zeigt dieses nicht nur gewinnende Szenarien, aber auch, was geschieht, wenn Sachen falsch gehen. Es geht in eine Menge Detail über die inneren Arbeiten der EA und es hat einige gute Ergebnis-Analysen, die diesen Artikel ergänzen. Parameter Zusätzlich zum Handbuch enthält das Lieferpaket (das aus einem Zip-Archiv besteht) auch eine Setup-Datei, die einen Bündel von Dateien in einen bestehenden MT4-Ordner installiert: den EA selbst, eine DLL, einige Indikatoren, einige Set-Dateien und Das oben genannte News-Archiv, das genau im Tester / Dateien-Verzeichnis installiert ist, bereit zum Backtesting. Im regulären Vorwärtsbetrieb wird eine aktualisierte News-Datei stündlich heruntergeladen. Wenn man diese Dateien beiseite lässt, beschreibt das Handbuch das Thema der EA. Es gibt drei vorkonfigurierte Set-Dateien mit unterschiedlichen Risiko-Werten und ich denke nicht, dass jemand wirklich irgendwelche der EA-Parameter berühren muss, sobald eine dieser Dateien geladen ist. Allerdings bin ich sicher, dass einige von euch wollen mit dem EA ein bisschen in Backtests spielen und es gibt mehrere Parameter, die erlauben, dass, wie die maximale Anzahl von Aufträgen, die zu einem Zeitpunkt oder der Stop-Loss-Wert geöffnet werden können. Wenn Sie backtest es, sollten Sie Tick-Daten verwenden und Sie sollten bedenken, dass Sie ein Diagramm offen mit dem EA laufen haben, sonst wird der Backtest nicht handeln. Ich fast ein Narr von mir selbst durch die Zusendung des Autors, wenn ich lief in dieser Ausgabe, obwohl seine im Handbuch angegeben. Natürlich gibt es auch eine Risikoeinstellung sowie eine feste Loseinstellung, einen Schlupfparameter und manuelle / automatische GMT-Konfiguration, aber der wirklich interessante Teil ist der mit den News-Optionen. Die Handelssperrzeit vor und nach den Nachrichten kann in wenigen Minuten konfiguriert werden und es gibt auch eine raffinierte Einrichtung für die Nachrichten, die vermieden werden sollten. Einige der allgemeinen großen Nachrichtenereignisse (wie etwa Arbeitslosendaten-Ankündigungen) sind vorkonfiguriert, aber der Benutzer kann ferner auswählen, welche Nachrichten der EA-Dodge nach Währungen oder Auswirkungen sein sollen. Wenn VisualMode ausgewählt ist (und es ist standardmäßig), sobald Kangaroo EA an das Diagramm angeschlossen ist, erscheint ein niedliches Display in der unteren linken Seite des Diagramms und informiert uns über die Anzahl der kommenden und vergangenen Nachrichtenereignisse mit einem grünen Header Bar. Letzteres hat eine schöne Angewohnheit, sich rot zu machen, wenn es sich um Nachrichten handelt, die den EA-Handel stoppen werden. Es gibt auch eine bunte Statusanzeige auf dem Diagramm, die einige der EA-Konfigurationsoptionen, Authentifizierungsinformationen und andere Sachen wie das nächste Los, das konfigurierte Risiko und das Konto-Eigenkapital aufführt. Ich denke, die Farbwahl für den Statusbereich ist ziemlich uninspiriert, gefährlich grenzt an hässlich, aber dann wieder das ist nicht das, was man normalerweise kauft eine EA für. Beim Sprechen über diese Anzeige, bemerkte ich einen kleinen Fehler und bereits informiert den Autor darüber: die 8220next lot8221 Display ist falsch, wenn die EA an das Diagramm angeschlossen ist und es nur Updates am Ende der ersten 5 Minuten bar. Ive wurde versichert, daß sein nur ein Sichtproblem und daß es in einer neuen Version bald behoben wird. Da es um die Ferienzeit war, ist es bemerkenswert, dass die Dokumentation erwähnt die EA nicht zwischen 22.12 und 05.01. Backtesting Das Handbuch zeigt deutlich, dass die Ergebnisse, die mit Metaquotes-Daten aus dem History Center erzielt wurden, nicht gut sind, aber ich ging trotzdem zu Backtests mit den Daten von 1999-2010. Viele Vermittler scheinen die AUDUSD-Ausbreitung unter 2 Pips die meiste Zeit zu haben, aber es gibt auch einige, die über 2 haben, also entschied ich, alle Tests mit Verbreitung 2 zu bilden, es sei denn anders angegeben. Aus irgendeinem Grund (wahrscheinlich, weil ich dachte, ich weiß es besser und weil EAs sind in der Regel overleveraged), schien es mir, dass die Risikoposition von 5 8211 der EA-Standard 8211 war etwas zu hoch, so dass ich 3 in den meisten meiner Tests verwendet. Wie sich herausstellt, war ich falsch: ein Risiko von 3 nicht wirklich viel von einem Bang, so 5 ist wahrscheinlich eine bessere Einstellung. Nach Beendigung aller Backtests habe ich beschlossen, das Risiko auf 5 auf meinem Live-Konto zu konfigurieren (siehe unten). Abgesehen von den oben genannten Änderungen in den Parametern wurde alles auf seinen Standardwert gesetzt, mit Ausnahme von VisualMode (die ich für einige meiner Tests deaktiviert habe, als ich daran dachte, dass Diagrammobjekte die Backtesting-Geschwindigkeit verringern) und den Nachrichtenfilter, der sein sollte Ständig aktiviert und deaktiviert. Ich verwendete ein GoMarkets-Terminal für die Backtests und der GMT-Offset wurde auf 2 für alle Metaquotes-Datentests und 0 für die Dukascopy-Tick-Datentests gesetzt. Errata: Nachdem ich die Tests abgeschlossen hatte, bemerkte ich, dass der Spread, der für alle Metaquotes-Datentests verwendet wurde, versehentlich auf 2,2 Pips statt auf 2,0 eingestellt war, also etwas über dem Durchschnitt, den ich beabsichtigte. Da die EA gut genug durchgeführt, entschied ich mich nicht, die Tests neu zu machen, weil der Unterschied wahrscheinlich klein sein würde. Spätere Bearbeitung: Ich habe auch festgestellt, dass irgendwie meine Tests mit dem Fridayendhour-Parameter auf 6 gesetzt wurden. Ich habe keine Ahnung, wie es auf diesen Wert gesetzt wurde, aber die Voreinstellung der Release-Version war 1 und ein Hotfix wurde mit diesem freigegeben Wert auf 0. In der Zwischenzeit erhielt ich eine Beta-Version, die in der Prüfung gerade jetzt ist und das soll den Kunden in ein paar Tagen freigegeben werden. Zusätzlich zu den beiden oben erwähnten Problemen (Nachrichtenprotokolleinträge mit dem Nachrichtenfilter deaktiviert und der Anfangslotsberechnung) und der fridayendhour-Änderung fügt diese Version auch OrderReliable für diejenigen mit Brokerproblemen hinzu. Wie sich herausstellt, hat die fridayendhour-Einstellung einen ziemlich großen Einfluss auf die Backtests, so dass, da es mein Fehler war, fühlte ich mich gezwungen, alle Szenarien neu zu testen und aktualisieren Sie die Überprüfung entsprechend, auch mit Spread 2.0 in den Metaquotes Daten Backtests. Ich verknüpfe immer noch die älteren Backtests neben jedem neuen Backtest. Der erste Test, den ich tat, war mit festen Lots (0.1) und der Nachrichtenfilter deaktiviert, auf Metaquotes Daten. Der anfängliche Backtest (mit 2,2 gespreizter und falscher Friststundeinstellung) ist hier noch verfügbar. KangarooEA 1999-2010, Festnetz 0,1, News-Filter deaktiviert Während es gut aussieht, ist es nicht besonders atemberaubend. Es kann beobachtet werden, dass Kangaroo EA anfängt, sehr gut irgendwo herum 2007 zu laufen. Ich bemerkte ein anderes kleines Problem hier: obwohl ich den Nachrichtenfilter sperrte, zeigt das Backtestjournal Nachrichten über die Nachrichten an. Eine ziemlich lange Suche zeigt, dass, obwohl die Nachrichten Ereignisse angezeigt werden, sie ignoriert werden. Der Autor wurde darüber informiert. Edit: Diese Ausgabe sowie die, die ich erwähnt ein paar Absätze oben wurden Hotfix am selben Tag meldete ich ihnen. Das war schnell. Um einige realistische Drawdown-Zahlen zu erhalten, versuche ich den gleichen Backtest mit Risiko 3. Der anfängliche Backtest (mit 2,2 Spreizung und falsch freitayendhour Einstellung) ist noch hier verfügbar. Kangaroo EA 1999-2010, Risiko 3, News-Filter deaktiviert Es wird jetzt leicht sichtbar, dass die EA wirklich beginnt zu leuchten nach 2007. Die daraus resultierenden Drawdown von 21,4 und ich vermute, seine im Segment 1999-2006, so dass ich fortfahren, Aufteilung der Periode in zwei Segmente: vor 2007 und nach 2007. Als eine Anmerkung, der Drawdown für diesen backtest verwendet, um über 33 zu sein, bevor ich den Ausbreitungs - und fridayendhour Parameter festlegte, der mich veranlasste, den Backtest in zwei zu teilen. Angesichts des resultierenden 21,4-Drawdowns, nachdem diese korrigiert worden waren, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Der ursprüngliche Backtest 1999-2007 (mit 2,2 Ausbreitung und falscher Freitagszeiteinstellung) ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 1999-2007, Risiko 3, News Filter deaktiviert Wie es gesehen werden kann, bevor 2007 Kangaroo EA wäre nicht beeindruckend gewesen. Alle Prellen auf und ab der Balance-Kurve verdient sicher die EA ihren Kangaroo-Namen. Ich hatte recht, aber das ist, wo der 21 Drawdown lauerte. Der anfängliche Backtest 2007-2010 (mit 2,2 Spreizung und falscher Freitagszeiteinstellung) ist hier noch verfügbar. Kangaroo EA 2007-2010, Risiko 3, News Filter deaktiviert Post 2007, die Dinge nehmen eine drastische Wende zum Besseren. Der EA hat eine schöne Balance-Kurve mit einem Drawdown von 18. Beim ersten Test war der Drawdown 13, fast im Einklang mit der Regel im Handbuch erwähnt (4-mal das Risiko wäre 12 aber der Unterschied ist akzeptabel) und I Haben keine Ahnung, wie es kam, ging es bei der Korrektur der Testparameter. In any case, Im sure some people will jump the gun and claim Kangaroo is curve fit, but somehow I highly doubt it given their 2.5 month forward test and their no-bullshit marketing approach. I guess its designed for the current behavior of the market, although theres no telling how, when or if that will change. Since by coincidence the news archive data begins from 2007, once again I ignore the manual warnings about the DST changes in the Metaquotes data and enable the news filter anyway to see the difference. The initial 2007-2010 backtest (with 2.2 spread and incorrect fridayendhour setting) is still available here . Kangaroo EA 2007-2010, risk 3, news filter enabled While it still hits a few stop losses, the visible hiccup in the middle of the previous backtest is gone and the resulting balance curve looks much smoother. Given the remaining SL hits, I guess the author probably knew what he was talking about when warning about Metaquotes data and DST. So, I proceed to finally follow the manual indications and use tick data for testing. The AUDUSD tick data file is around 4 GB and due to the MT4 limitation of 2GB per file I have to split it in two. Naturally, just to piss me off, 2007-2009 does not fit in 2GB, so I have to make the 8220cut8221 at the end of November 2008. I decide to test with and without the news filter enabled to satisfy my curiosity. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter disabled The first test above is with the news filter disabled. It hit SL three times and the relative drawdown ended up around 17.8 because two of the SL hits were quite close to each other. Overall, Id classify it as a decent performance, but nothing to write home about. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter enabled Now, when enabling the news filter, the change is impressive. None of the three SLs above were hit and the balance chart is perfectly smooth. Finally, this not only meets my expectations, but even exceeds them. Its only less than a couple of years, though, so lets try the same stunt for 2008.11-2010.12. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter disabled The backtest with the news filter disabled yields nice results once again, with one SL hit and about 12.7 drawdown, perfectly in line with the drawdown estimation in the manual. Nice performance, but lets see what happens with news avoidance enabled. Note: on the initial version, this backtest had 2 SL hits but correcting the fridayendhour fixed it. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter enabled And the SL goes away (initially, one SL remained due to the trade being opened on a Friday). Man, I wish more EAs would implement a similar news filter Im quite psyched about this, especially about the ability to backtest with news avoidance. Come to think of it, what I would like is a DST feature to make it actually work with Metaquotes data. Plus a news database that stretches past 2007, but I guess thats just wishful thinking. Edit: merely a few hours have passed after posting the review and I already got contacted by the author. I8217ve been informed that the remaining SL you8217re seeing in the backtest just above this paragraph is caused by the fact that the first trade was opened on a Friday at 1AM and for some reason, the release version had 1 instead of 0 for the Friday end hour. Basically, the EA isn8217t supposed to be trading on Friday. And it8217s quite true, if it were correctly avoiding Fridays, that SL hit wouldn8217t be there. A hotfix is already being released for this issue but it doesn8217t warrant remaking all the backtests. I8217ve also been informed that the color I was dissing above is meant to be a 8220kangaroo brown8221, which obviously escaped me. Anyway, sure, it might be, but it8217s so close to ugly they could spit at each other, sorry Update: while it8217s outdated in light of the retesting, this paragraph will remain here for the sake of complete disclosure. To get an idea of how it performs on a higher spread, I performed the two tick data backtests using spread 3 with the news filter enabled. I chose 3 because that8217s likely the highest you8217d get and because that8217s what I get on the live account listed below. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 3, news filter enabled, spread 3 The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 3, news filter enabled, spread 3 As expected, the returns were a bit lower, but the balance curve looks as good as it did when using spread 2. I was bracing myself for a couple more SL hits, but they never occurred. At this point, while looking at the returns, I noticed that a risk of 3 doesnt exactly produce spectacular results, so I decided to use a risk 5 on my live account and also to run some tick data backtests with the same risk configuration, which I am posting below just to give you an idea. The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risk 5, news filter enabled The initial backtest with the same settings as the one below but with an incorrect fridayendhour setting is still available here . Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risk 5, news filter enabled Basically, the potential drawdown per position SL is slightly increased, as expected: according to TulipFX, it should be around 20 with risk 5 but from what we can see in the backtest, it only reached 17. I guess it couldve probably gone lower, but its hard to say. Nonetheless, I kind of like it that the developer provides a formula that easily lets the user calculate the potential drawdown as a function of risk. Its not entirely accurate as in theory there can be SL hits at a short distance from each other, but from what can be seen in the backtests, its fairly good. Edit: the post by Dennis on the forward tests page raises a valid issue. What are the expected returns for Kangaroo EA . What8217s the minimum funding you need to be able to pay the monthly fee from its average earnings So, I decided to look into it a bit more by merging the two news filter enabled tick data backtests. For the purpose of an easy calculation, I used MT Intelligence for the merge and I proceeded to use a standard 0.5 lot size for all trades (the target was a setup using risk 5 and an initial balance of 10000). I proceeded to chart the gross banked profit/loss and below you can see the resulted chart for lotsize 0.5. Gross banked profit/loss 2007.04-2010.12 using 0.5 lots Exporting the data to a CSV file I was able to determine an average return of 623 per month using 0.5 lots (0.5 is the result of running risk 5 on a balance of 10000), which means an average return of 6.23 per month, WITHOUT considering compounding. After performing the same calculations for risk 3 (the csv is in the same archive linked above), it seems that the average return in this case would be 3.74 per month. To sum up, assuming a subscription cost of USD 40.5 (30 EUR 1.35): Average return for risk 5: 6.23 per month. Balance required to cover the subscription cost for risk 5: around USD 650. Average return for risk 3: 3.74 per month. Balance required to cover the subscription cost for risk 3: around USD 1100. 8230was released on 31.01.2011, but I8217ve been quite busy so I only started writing this update about a week later. The authors delivered on their promise to launch it in January, but it has been a slightly problematic release, as admitted in their 8220Bite off too much82308221 blog post. Long story short, I believe it was a bit rushed and there were a couple of patches right after the release. On the bright side, they solved the issues that slipped through their testing in a record time 8211 5.11 was released a couple of days after 5.0, fixing all the problems reported by the users and there was even a 5.1 and an intermediate hotfix in between the two versions. However, as I was able to point out to the authors via a couple of backtests, the EURUSD version still had some quirks that took a while longer to fix, namely some problems with limit orders. In the meantime, the developer recommended not running the EURUSD EA live but, as of 01.03.2011, v5.9 is out and the issues are addressed so it should now be fit for improving the balance of live accounts. Given the fact that v5.11 was before v5.9 I imagine the latter should have actually been v5.90, but that8217s merely a minor versioning issue. From what the authors are saying, I gather that v6.0 is going to be very much like v5.9 but with a couple of minor improvements, which is probably what prompted them to set this version number for now. So, what8217s new Mainly the fact that now there8217s an additional EA that works on EURUSD, quite different from the first, with its own DLL and indicators. Other than that, some checks were added to prevent some problems the EA was having with brokers that didn8217t honor the pending order expiration date, a change that allows entering risk as a double value and improvements to the newsfilter, the most recognizable one being that its chart display is a bit more sexy. Speaking of chart displays, the EURUSD HUD is a pleasant looking blue, although the AUDUSD chart display is still mexican-food-diet-kangaroo-poo-brown. Version 5.9 also introduces a couple of parameters that deal with situations where trades might open on both pairs and allow limiting the risk in such cases. The EURUSD EA works on roughly the same logic as its AUDUSD sister, but instead of a 60 pip stop loss it has 120 pips and instead of max 6 trades it only opens up to 3, leading to a rather similar scenario overall. Its take profit is 18 pips and unlike its AUDUSD sibling, it only trades during certain hours: 6 GMT 8211 23 GMT, so mostly during the Europe amp US sessions. You may have noticed that I developed the tick data procedures a bit further after the original Kangaroo EA article was written, so I decided to also provide some new backtests for AUDUSD in addition to those for EURUSD. In addition to that, there were also some updates on AUDUSD so I was quite eager to see the backtest of the new version, this time in one piece instead of many. The version tested was of course 5.9 and the two following backtests have been performed using tick data and a fixed spread of 2.0 for both pairs, on a GOMarkets terminal. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, tick data, default settings Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, tick data, default settings By now we8217ve come to have high expectations from Kangaroo EA and it surely doesn8217t fail to meet them: the resulting charts show a very smooth balance curve and there was no single SL hit in the backtests. Looking under the hood a bit, we notice a maximal relative drawdown of slightly over 16 for both tests. Several people emailed me in the past and asked how can this be possible since the balance chart does not show any drawdown at all. The answer is simple: MT4 also calculates the floating drawdown 8211 the highest percentile drawdown that was exhibited during the backtest on a set of open positions, even if the positions were not closed with negative profit. It8217s worth mentioning that as per the author8217s specifications, in theory, running it with a risk of 5 as I did in these backtests would result in a 20 drawdown in case of a full SL 16 is not far from 20, meaning that at least once in each backtest it must have been slightly at risk, but it seems to have been able to close without hitting SL nonetheless. Speaking of SLs, I8217ve discussed this with a few people via mail and also in the article comments if I recall correctly: the fact that it doesn8217t hit any SL in backtests offers no certitude that it will not hit a SL in the future sure, it8217s a good indication of its behavior and its news filter is extremely helpful, but there8217s no such thing as an EA that never loses, so at some point in the more or less distant future it will eventually hit a SL and you should brace for it: use the TulipFX specifications (drawdown potential 4 risk) to configure your risk in such a way that should it hit a SL, it won8217t make you bang your head against a wall. Getting back to the backtests, to me it looks like AUDUSD kept the same consistent performance we8217ve seen in the older backtests, which by now it has also confirmed in forward testing. As for EURUSD, it looks fit to run live. I must admit I added it to the forward test account on 01.03.2011 (this edit is dated 09.03.2011), before actually backtesting v5.9, but I8217ve seen the backtests of v5.11 and they were also looking good so as soon as they gave the 8216go8217 for live, I added the pair back to the live account and soon enough after that, it already started trading and having positive results. I8217ve merged the results and charted the return distribution in a similar fashion to how I did it for the original backtest, but I won8217t bore you with the picture and I8217ll just tell you the result: when running with a risk of 5, the average monthly return is 12.52, pretty much double what it was for AUDUSD alone. Considering the aforementioned 20 drawdown (using the same risk 5) in the unlikely event of a stop loss hit, this means that the EA would need about two months to recover. This makes me randomly rant about a common misconception in the world of trading. Many people believe that if your account suffers a 20 drawdown (booked), it has to make 20 to get back to what it was, which is completely false. Think about it 8211 let8217s assume you have a 100 account and it suffers a 20 drawdown, thus getting to 80. To get back to 100, the account would naturally have to make 20. However, since it8217s now at 80, the 20 it has to make back is now 20 100 / 80 25 percent of the account. As a bottom line, what I am saying is that the bigger the drawdown, the harder to get out from it, which is why I always recommend using lower risk if possible. Conclusion Judging by the tick data backtests above and the TulipFX forward test, I like Kangaroo EA . A lot. It gives a certain feeling that a lot of thought went into it. The content of the TulipFX website is refreshing, its definitely not a flytrap for the average Forex newbie and this goes to show they cater to the seasoned Forex trader, theyre serious and they mean business. Going through the few mails I exchanged with the author, I can say I havent met any other developer so confident in their product. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): myfxbookimage userbirt systemKangarooEA id67781 desc8221KangarooEA forward test LiteForex8221 Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: myfxbookimage userbirt systemkangaroo-pfx id229664 desc8221KangarooEA forward test PrivateFX8221 Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvol/forward-backtest-comparison/ 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. Nein. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (1 year ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (1 year ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy. Forex WindFall Sometimes I picture the Forex investor as a sailing ship drifting through an everlasting night on perpetual stormy waters. Each wave that strikes it is a scam EA, there are waves everywhere as far as the eye can see and the storm is unrelenting. Once in a while there8217s a lifesaver lighthouse, an EA that has good potential for profits, but these are few and far apart and the ship must dodge all the scams it encounters in the meantime, in spite of the strong marketing amp hype wind, a true hurricane that threatens to rip its sails apart. I believe Forex WindFall to be such a lighthouse, which is naturally the reason for this writing, but that8217s not where I was getting with the figure of speech. Some people contacted me worried that I8217m no longer writing, but that8217s surely not the case. It8217s just that I8217m trying to write articles exclusively about EAs that display a profit potential, but they are literally lost in a sea full of scams unfortunately, it8217s not every day that I find an EA that meets my review criteria and even when I write an article about such an EA, I8217m not always right. But, then again, that8217s what the forward tests are for. Leaving the rant aside, Forex WindFall is a scalper. Not the usual Asian scalper, though: it8217s the second EA that manages to bring profits by scalping around the clock. I doubt it8217s mandatory for 24 hour scalpers to begin with a W (WindFall / Wallstreet ) but so far it seems trendy. Speaking of names, WindFall sounds like a fantasy novel town, despite the fact that there8217s a real town named Windfall in Indiana. For some reason it reminds me of Icewind Dale and Winterfell, very likely because of the recent popularity increase of Martin8217s series caused by the new Game of Thrones HBO show which by the way is quite good, although not as good as the books. Anyway, I doubt that8217s the origin of the name and in all likelihood neither is the Windfall comic character but that8217s quite irrelevant to our purpose. Forex WindFall runs on the M30 timeframe on two currency pairs with very high liquidity: EURUSD and GBPUSD. Its trades are always opened on the start of an M30 bar and they are always assigned a stop loss and a take profit target. For GBPUSD it8217s 102.5 pips SL and 11.5 pips TP, while for EURUSD it8217s 62 pips SL and 13 pips TP, values that are actual at the time of this writing the EA fetches these from the server so they might change in the future. This leads to the theoretical risk/reward ratios of 8.91:1 for GBPUSD and 4.76:1 for EURUSD, but even though these may seem high, most of the trades are closed before they hit either SL or TP. Considering the average win/loss in pips, the risk/reward ratios for the full history center data range was 1:2.68 for GBPUSD and 1:2.47 for EURUSD. Sure, a SL is hit every now and then but the chance is rather low: calculated using the history center data backtests, a bit over 2 of the GBPUSD trades and less than 5 of the EURUSD trades ended up at stop loss. The TP target is hit a lot more frequently, but predominantly the positions are closed in-between, typically with a profit and sometimes with a small loss. The average number of trades per day exceeds 1, but that is not to say that there won8217t be days without a trade or days with more than 2 trades. Since it only opens a single position at once for each currency pair, it is fully compliant with the NFA rules. Parameters The EA does not feature a lot of settings. Most of its parameters deal with the lot size, there8217s also a parameter for setting the maximum allowed spread and a parameter for setting the trade target deviation (concept explained in the manual together with the other parameters, but which you8217d be better off leaving alone). There is a GMT offset that you must configure manually, but from what I understand from the author this is used only for doomsday news such as an EU crisis, in which case trade is disabled from the server. The 8220regular8221 news that might have an impact on trading are merely displayed on the chart (for instance, the NFP payroll alert was displayed some 24 hours in advance, with the precise date and time) and it8217s up to everyone to stop trading if they choose to. The author assures me that the EA is doing good even when it runs on such news days (which is also confirmed by the backtests) but since many people like to stop their trading on such days just to be on the safe side, the chart display with upcoming news can be helpful. So, if you8217re trading Forex WindFall . it8217s important to bear in mind that even though there might be an upcoming news displayed on the chart, the EA will not stop trading by itself and it8217s up to you to pause its activity. Beside the potential upcoming news, there are a few other items of interest displayed on the chart, such as the current money management settings and the license status. If you run the EA, note that you have to select the manual lot size or configure automatic money management, otherwise the EA will simply not take any trade. The WindFall homepage is functional and very simple. In fact, I could even describe it as austere. The potential buyer can see some backtests spanning the 2005-2011 time interval and a live forward test started on 26.05.2011, fully verified by myfxbook, which I8217m also going to link here for convenience: In a nutshell, you won8217t find any marketing gimmicks such as videos or testimonials. What you will find is an easily browsable list of the EA features, together with a merged backtest display that nicely updates according to the risk you select, plus a few detailed backtests. For existing customers, there are sections where the EA can be downloaded and the authorized accounts changed, as well as an online manual and a form designed for support queries. Backtesting I began by selecting a target average spread and I chose a round figure of 1.5 pips for EURUSD and 2.0 pips for GBPUSD. Even though many Forex brokers have a lower average spread, there are those who have a higher average and these spread settings felt good. I played with the risk setting a bit and decided to go with 5. As you will see below, this results in acceptable drawdowns and good monthly returns. I tried 3 first, the drawdown figures were naturally better but the monthly return was a bit too low (below 5). I even started the forward test with 3 but after the first trade I increased that to 5 as well. Naturally, all backtests were performed with AutoCashManagement enabled. All the other settings were initialized with their default values, except the GMT offset which was set to the correct value even though it has no impact whatsoever. Almost forgot: I also changed the max lot size parameter to accommodate the growth over the whole backtest period. All the backtests were performed using a GO Markets terminal. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, history center data, spread 1.5, risk 5 We get an 18.91 relative drawdown, which might seem high, but which gets more than compensated for by the returns. The winning ratio is almost 84 and we have an average profit trade to average loss trade report of 1:2.19, with a nice profit factor of 2.37. The average annual return on investment is around 70 but it varies wildly, from 22 in 2001 to over 113 in 2005. Of the total 1851 trades taken, 16.10 were losses, of which only 92 trades were actual SL hits, representing less than 5 of the total number of trades. Forex WindFall GBPUSD 1999-2011, history center data, spread 2.0, risk 5 The relative drawdown was lower for GBPUSD, only 11.64, which is quite normal seeing that we have a higher percent of profitable trades (over 86) and a much lower percent of SL hits, only 53 of the total 2394 positions (about 2.2). The higher percent of winning trades and the lower percentage of SL hits is very likely a consequence of the wider stop loss (102.5 pips for GBPUSD versus 62 pips for EURUSD), but despite all these the GBPUSD backtest yielded a lower yearly return on investment, averaging around 60. The average win/loss ratio was a bit worse than EURUSD, 1:2.64 and the profit factor was 2.34, almost the same as for EURUSD. I mentioned I chose risk 5 over risk 3 due to the returns and I want to get into details a bit. So, I merged the history center data backtests for 3 and separately for 5 risk. After normalizing the lots to a 10k starting balance, the average monthly return was 481 for risk 3 and 811 for risk 5, so 4.8 respectively 8.1. Since many people contact me with questions along the lines of 8220how do I get 100 returns per month8221 (by the way, the answer to that is 8220you can8217t, at least not without risking too much and eventually blowing the account8221), I figured it8217ll be more interesting to choose the variant that resulted in slightly higher returns, even though the drawdown is also proportionally higher (10 for risk 3 vs 16.7 for risk 5, with normalized lots of course). If anyone is interested, I made available an archive that contains all the backtests with risk 3 . Since we8217re dealing with a scalper, tick data backtests are mandatory. The first tick data backtests I made are meant as a direct comparison to the history center data backtests so I used the same conditions: no commission, spread 1.5 for EURUSD and 2.0 for GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, tick data, spread 1.5, risk 5 Tick data is always more accurate and in my experience, all EAs perform at least slightly worse in such backtests. Forex WindFall is no exception. Don8217t get me wrong, it still has very nice returns 8211 about 55 yearly average 8211 but the drawdown is now a bit larger, 20.31. The profit factor sits at 1.89 now and the winning ratio remains about the same, over 83. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, tick data, spread 2.0, risk 5 GBPUSD is no exception either: the EA also performed slightly worse on tick data despite the fact that the profitable trades were over 87 of the total, more than the percentage for history center data. The drawdown ended up at 14.3, the average profitable trade:average loss trade report was an even 1:3 and the profit factor was 2.28. Overall, very nice performance on GBPUSD, too. I merged the GBPUSD and EURUSD tick data results and normalized the lots to 0.8 for EURUSD and 0.48 for GBPUSD, the values for risk 5 using a 10k balance. The result was a nice and steady increase: WindFall merged results with normalized lots using risk 5 for the tick data, fixed spread backtests The monthly return was averaging 772 which translates into 7.7 and the peak drawdown was about 18. I also ran a Monte Carlo Simulation, but don8217t rely too much on it 8211 as its name implies, this is merely a simulation: Monte Carlo Simulation for WindFall merged results with normalized lots using risk 5 for the tick data, fixed spread backtests The results are surely impressive, but let8217s also take a look at how it would have performed when using tick data with the real Dukascopy spread and a commission of 0.8 pips. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, tick data, real spread, commission 0.8, risk 5 Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, tick data, real spread, commission 0.8, risk 5 Once again, as expected, we are witnessing a small decrease in the performance. It8217s quite normal, given the commission and the fact that the spread was likely higher in the first years of the backtest. The resulting balance curve is almost identical to the fixed spread backtest balance curve, both for EURUSD and GBPUSD, yet in both cases the ending balance is lower, which is mostly due to the commissions. It can be observed that the drawdowns also increased slightly and the profit factors are a bit lower, but in the end, the EA proves it can run just fine even in such a scenario, with a high commission on top of the spread. Conclusion Forex WindFall is a solid EA. At the time of this writing, the forward tests are slightly too short to be conclusive, but the EA shows a lot of promise. It doesn8217t come exactly cheap, though: it costs 247, but for this price you get to use it on up to 3 live accounts and it8217s a lifetime license with free upgrades and without any additional subscription costs. If you8217re wondering about refunds, there8217s a 30 day full-refund policy. If you8217re going to run it, expect a 4-5 monthly return for risk 3 and a 7-8 return for risk 5. Don8217t forget to either set the manual lots to a value other than 0 or to enable automatic money management. Note 17.02.2013: according to some reports, customer support is unresponsive nowadays. Forward test Running on a real money LiteForex floating spread account since 02.06.2011, it was using risk 3 for the first trade but it was adjusted to risk 5 after that: The forward test was discontinued on 07.06.2014 because the product can no longer be purchased. Version used: release version (DLL version is 1.0.0.5) Pairs and timeframes: EURUSD M30, GBPUSD M30 Forex WindFall homepage Buy Forex WindFall Yeah, I also like the show but in my opinion it should have had 20 episodes instead of 10, just to give the characters a bit more depth and to avoid missing scenes. Malazan is most likely going to be the next series I8217ll get into I already had my eye on it, but in the meantime I8217m busy reading the whole Dune series. I only read Frank Herbert8217s books ages ago and now I8217m going to read those again plus the work of his son, so that8217s probably going to keep me busy a large part of the summer. I don8217t want to draw any conclusion. They definitely aren8217t the same, I just suspected this could be a variant of WSFR. I compared equity curves of the backtests in Gabor8217s tool from Asirikuy community. While the EU curve has DDs and recovery periods often at the same times, the GU curve is quite different. For more info you can go to donnaforex/forum/index. phptopic3697.msg99135msg99135 (I can8217t post any attachments here). Don8217t think I would call it disappointing since the last two weeks have been no really good rythm in the trades given the EUR and USD chaos. On my live account, I8217m not trading JPY and CHF probably until Sept after chaos clears or charts its next direction. CHF is just a USD save haven and JPY is too, but the BoJ is always manipulating. Not sure I would put WSFR at 15. Like the demo I have above on myfxbook, I will proably do that live in Sept and will keep the JPY and CHF at 4 total. the other three systems at 6 total for EUR and GBP(but x 3 for FCS Sys 1, WallSt, and WindFall) 8211 worst cast of all open with trades of loosing 22 at max SL. Unlike the demo, I will not trade Sun, Fri. On selected news days, I will also avoid. There8217s now a version 3 with AUDUSD included as well. Its not as profitable as the other 2 in backtests but by increasing the tp to 50 and reducing the sl to 100 or 80 it dramatically increases profibablity. The tp and other new settings recommended on their website are the defaults now on v3 for the EURUSD and GBPUSD, if they weren8217t for v2 already. They perform much better for the EURUSD over the last few months at least, I haven8217t got around to backtesting the GBPUSD yet but will do so.
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